#ArbitrageTradingStrategy I když se arbitrážní obchodování považuje za nízkorizikovou strategii díky využívání dočasných cenových rozdílů, může vést k významným ztrátám za extrémní volatility trhu. Klasickým příkladem je pád hedžového fondu Long-Term Capital Management (LTCM) v roce 1998, který aktivně využíval statistickou arbitráž. Fond sázel na zbližování cen amerických státních dluhopisů, přičemž používal obrovské pákové efekt (půjčené prostředky převyšovaly vlastní kapitál více než 20krát). Nepředvídatelné tržní události, včetně ruské dluhové krize, vedly k rozdílům v cenách, což způsobilo ztráty v miliardách dolarů a vyžádalo si zásah vlády USA, aby se předešlo systémové finanční krizi. To ukazuje, že i "bezrizikové" arbitrážní strategie mohou být zranitelné vůči vzácným, ale katastrofálním tržním posunům.