Je to nejfrustrující pocit při obchodování.
Identifikujete skvělou příležitost. Koupíte na úrovni podpory. Umístíte svůj stop-loss těsně pod předchozí minimum, přesně tam, kde vám říkají učebnice.
Pak se to stane. Cena klesne, svíčka zasáhne váš stop-loss o pár centů, vykopne vás z obchodu a okamžitě vystřelí k měsíci—bez vás.
Cítíte se podvedeni. Myslíte si: "Burza mě sleduje. Trh je zmanipulovaný."
Tvrdá pravda? Trh není proti vám osobně zmanipulovaný. Ale je bezohledný, pokud jde o lovení likvidity.
Zde je, jak hra ve skutečnosti funguje a jak přestat být cílem.
1. Není to zlý úmysl, jsou to mechanismy ⚙️
Abyste pochopili "stop hunting", musíte myslet jako Market Maker nebo Velryba.
Pokud chce Velryba koupit 10 000 000 $ v Bitcoinu, nemůže jen kliknout na "Koupit." Není dostatek prodávajících za aktuální cenu, aby vyplnili tento příkaz. Kdyby se pokusili, okamžitě by cenu vytlačili nahoru a dostali by se k špatnému vstupu.
Potřebují likviditu. Potřebují obrovskou skupinu lidí, kteří prodávají ve stejnou dobu, aby mohli kupovat, aniž by hýbali cenou.
Kde je ta skupina prodávajících?
Je to přesně tam, kde jste (a tisíce dalších retailových obchodníků) umístili svůj stop-loss. Pamatujte, že "Stop-Loss" na Buy příkazu je ve skutečnosti Sell příkaz.
Když cena klesne pod hlavní swing low, tisíce stop-loss Sell příkazů se aktivují najednou. To vytváří povodeň likvidity. Velryba spotřebovává tuto likviditu, aby naplnila svůj obrovský Buy příkaz, a cena se okamžitě obrátí.
2. Past "Zřejmé" úrovně 🪤
Chyba, kterou většina obchodníků dělá, je být příliš předvídatelná.
Pokud každý vidí "Double Bottom" podporu na 100 $, každý umístí svůj stop-loss na 99 $. Market Makers tuto data znají. Je to viditelné v Order Book.
Tlačení ceny na 98 $ není "manipulace" v nelegálním smyslu; je to jednoduše trh, který hledá palivo (likviditu), kterou potřebuje, aby se posunul výše. Pokud umístíte svůj stop na zřejmé úrovni, v podstatě se dobrovolně nabízíte jako palivo.
3. Jak skrýt svůj Stop-Loss 🛡️
Nemůžete zastavit Velryby, ale můžete přestat stát v jejich cestě. Zde jsou dva profesionální způsoby, jak umístit stop-loss:
ATR Buffer (na základě volatility)
Nepoužívejte náhodné číslo jako "1%." Použijte skutečnou volatilitu aktiva.
Přidejte indikátor ATR (Průměrný skutečný rozsah) do svého grafu.
Podívejte se na hodnotu (např. pokud je cena 100 $, ATR může být 2 $).
Umístěte svůj stop-loss 1x nebo 2x ATR pod úroveň podpory.
Stará zastávka: 99 $ (přesně tam, kde je dav).
Nová zastávka: 96 $ (Podpora 100 $ minus 2x ATR).
Výsledek: Velryba klesne na 98 $, aby získala likviditu, ale vy zůstáváte v obchodě v bezpečí.
Zóna "Neplatnosti"
Přestaňte myslet: "Kde ztrácím příliš mnoho peněz?" Začněte myslet: "Kde je moje obchodní myšlenka ve skutečnosti špatná?"
Pokud vsázíte na trend, jednoduché zhasnutí pod low nezlomí trend. Zavření svíčky pod low ano.
Strategie: Počkejte, až se svíčka zavře. Pokud se zavře pod podporou, vystupte ručně. Pokud pouze zhasne dolů a odrazí se, přežijete lov.
Závěr
Hunting stop-loss je daň na netrpělivost a předvídatelnost.
Pokud umístíte svůj stop tam, kde to dělají všichni ostatní, nejste obchodník; jste likvidita. Abyste vyhráli, musíte dát svému obchodu prostor k dýchání a umístit své stop-loss tam, kde algoritmy nehledají.
Obchodujte strukturu, ne zřejmou linii.
#StopLossStrategies #StopLossTruths #BinanceBlockchainWeek #COAI #Liquidations