Praktická historie, co to dělá a kam by to mohlo směřovat
Tento obchodní robot nezačal jako produkt, signální služba nebo pokus „porazit trh“.
Začalo to jako otázka:
Může malý, pravidly řízený systém přežít skutečné tržní podmínky dostatečně dlouho, aby nás naučil něco pravdivého?
Nepřekonávat. Nepředpovídat. Přežít, přizpůsobit se a zůstat pozorovatelný.
Raná fáze: Předpoklady se setkávají s realitou
První iterace byly jednoduché záměrně.
Omezený vesmír likvidních párů USDC, základní momentum a strukturální filtry, konzervativní velikost pozic a přísné nominální limity. Cílem nebyla důvtipnost — byla to ovladatelnost.
Téměř okamžitě zasáhla realita.
Problémy s prováděním byly důležitější, než se očekávalo.
Prach se hromadil na místech, o kterých testy nikdy nevarovaly.
Malé poplatky a zaokrouhlovací chyby tiše rozkládaly výsledky.
Některé obchody „fungovaly“ směrově, ale stále ztrácely peníze.
Tyto nebyly #bugs . Byly #Lessons .
Raný PnL osciloval kolem ploché úrovně, s malými výkyvy měřenými v nízkých jednociferných procentech. Nic dramatického — a přesto emocionálně poučného. Den −0.6% může znít hlasitěji než den +1.2%, když je to váš systém a vaše předpoklady jsou na zkoušce.
Co Bot skutečně dělá (dnes)
V jádru je bot systémem provádění založeným na pravidlech, nikoli prediktivním strojem.
Funguje podle:
výběr omezeného obchodního vesmíru
hodnocení kandidátů na základě pozorovatelné tržní struktury
vstupování do pozic s předem definovanými hranicemi rizika
správa výstupů prostřednictvím deterministické logiky namísto uvážení
Žádný obchod není uzavřen, protože systém „věří“, že něco je.
Obchody se uzavírají, protože podmínky splňují předdefinovaná kritéria.
Riziko je velikost před vstupem.
Ztráty jsou přijímány jako součást operace, nikoli jako selhání, kterým se je třeba za každou cenu vyhnout.
Důležitě, bot obchoduje živě za skutečných podmínek výměny:
skutečné rozpětí
skutečná latence
skutečné poplatky
skutečné minimální notionaly
Každý výsledek je tedy záznamem chování, nikoli teorií.
Návraty, které formovaly systém
Několik iterací mělo horší výsledky než jejich předchůdci.
Některé změny zlepšily míru výher, ale zvýšily výkyvy.
Jiní snížili volatilitu, ale také snížili příležitosti.
Několik „chytrých“ nápadů se ukázalo být čistým overfittingem, jakmile byly vystaveny živým datům.
Jedna opakující se lekce:
složitost je snadné přidat a těžké odůvodnit.
Každé zpoždění vyžadovalo stejnou disciplínu:
izolovat, co se změnilo
pozorovat výsledek
rozhodnout, zda byla obchodní výměna stojí za to
V mnoha případech bylo nejlepším rozhodnutím vrátit se zpět.
Proč je PnL sdílena veřejně
PnL není sdílena jako důkaz dovedností.
Je sdílena jako auditní stopa.
Bez PnL se vývoj systému odklání do narativu.
S PnL je každé tvrzení zakotveno v důsledcích.
Plné období, malé ztráty a neúměrná zlepšení jsou součástí záznamu, protože přesněji odrážejí realitu než selektivní úspěch.
Neexistují žádné skryté „off-book“ experimenty a žádné resetování historie.
Co tento bot není
Není to poskytovatel signálů.
Není optimalizováno pro krátkodobé výnosy.
Není imunní vůči výkyvům.
Nehodlá tvrdit, že má výhodu, která nemůže zmizet.
Není také dokončeno — a možná nikdy nebude.
Vyhlídka: Evoluce bez iluzí
Budoucí vývoj se pravděpodobně zaměří na:
lepší charakterizace rizikových režimů
snižování křehkosti při měnící se volatilitě
zlepšování chování při výstupu spíše než důvtip při vstupu
odolávání zbytečné složitosti
Některé změny pomohou.
Někteří selžou potichu.
Jiní mohou zavést nové problémy, které dosud nechápeme.
Tato nejistota není slabostí — je to nejupřímnější stav, v jakém může být systém.
Závěrečné myšlenky
Tento bot je probíhající experiment v restrikci.
V prostoru přeplněném jistotou si vybere dokumentaci.
Na trhu, který odměňuje příběhy, zaznamenává chování.
V kultuře slibů se spokojí s důkazy.
Pokud se bude i nadále vyvíjet, bude to proto, že data to umožnila — ne proto, že jsme to chtěli.
A pokud přestane fungovat, tento výsledek bude publikován také.
Protože jediná skutečná výhoda zde není predikce —
odmítá si lhát.
Sledujte mě na cestě a výsledku
