Jak převést tyto „vypadající vysoce sofistikované rozdělení rizika, filozofii stop-loss, pravděpodobnostní výhodu“,
Opravu to strávit jako obchodní systém, který může vykonávat i „blbec, který to neudělá, bude trpět“.
Podle tříúrovňové struktury, aby se zajistilo, že opravdu „budete schopni použít“:
⸻
První úroveň: Převést obrázky a teorii na 'lidský jazyk' (kognitivní de-mystifikace)
Jedna, stop-loss není pro to, abyste ztratili méně, ale abyste změnili strukturu „pravděpodobnosti bankrotu“, které budete čelit po celý život.
Není to „řízení zpětného pohybu“.
Je to vyměnit „nekonečné riziko smrti“ za „omezenou ztrátu, kterou lze tolerovat“.
⸻
Dva, kde jsou tradiční nedorozumění?
❌ Světový náhled tradičních retailových investorů
• Předpokládejte, že ceny jsou normálně rozloženy
• Riziko = volatilita (rozsah pohybu)
• Myslete:
Bez stop-loss = pokud neprodáte, není to ztráta
Fatální chyba:
• Trh není normální rozložení
• Extrémní události (černé labutě) jsou normální
• Páka + bez stop-loss = matematicky nevyhnutelný bankrot
⸻
Třetí, skutečné poznání Taleba (důraz)
Obchodování se stop-lossem ≠ méně ztrát
ale:
Proaktivně "odstřihněte levý ocas",
Převést "malou pravděpodobnost události bankrotu",
Převést na "často se vyskytující malé ztráty".
To je to, co je řečeno na obrázku:
• Extrémní riziko na levé straně → bylo "stlačeno"
• Kvalita pravděpodobnosti → hromadění na bodě stop-loss (to můžete ovládat)
Nezničíte riziko
Přesouváte riziko na místo, které můžete akceptovat
⸻
Čtyři, nejvíce protiintuitivní věta (zapamatujte si to)
Ti, kteří neomezují ztráty, nenesou větší riziko,
ale je to sázka na to, že "nikdy nenarazíte na extrémní tržní situaci".
A historie vám již řekla:
Určitě se s tím setkáte.
⸻
Druhá úroveň: Převést "matematické rozložení" na "obchodní principy"
Teď není důležité rozumět teorii pravděpodobnosti
ale tři pravidla, která lze opakovaně aplikovat, "principy idiotů"
⸻
Princip jedna: Obchodování není předpovídání směru, ale struktura sázek
Nezeptejte se znovu:
"Jde nahoru nebo dolů?"
Měli byste se ptát jen na tři věci:
1. Kolik mohu maximálně ztratit? (stop-loss)
2. Kolik mohu vydělat, pokud vyhraji jednou? (poměr zisků a ztrát)
3. Může se tento systém opakovat tisíckrát?
Směr je jen spouštěč
Struktura je osud
⸻
Princip dva: Stop-loss = vaše jediná známá proměnná
Na trhu je jen jedna věc, kterou můžete ovládat:
Kolik byste byli ochotni zaplatit za toto rozhodnutí?
Takže správný pořádek je vždy:
Nejprve omezte ztrátu → Poté vypočítejte velikost pozice → Nakonec vstupte na trh
Ten, kdo dělá naopak, je 100% hazardér
⸻
Princip tři: Dlouhodobá výhoda pochází z "neumírat"
Všichni bohové, instituce, kvantitativní obchodování, které vidíte:
Není to o vysoké úspěšnosti
ale:
• Žít dlouho
• Pravděpodobnost výstupu je velmi nízká
• Moci snést neustálé selhávání
Pouze ti, kteří mohou neustále selhávat a stále žít, mají právo mluvit o vysokých ziscích
⸻
Třetí úroveň: Zkomprimovat všechno do "systému idiotů" (důraz)
Tento systém nemusíte rozumět ekonomice
Nemusíte rozumět zprávám
Není potřeba rozumět cyklům
Stačí vykonávat
⸻
【Systém idiotů v1.0】
První, časový rámec (nejprve snižte rozměr)
• Dělejte pouze:
5 minut / 20 minut (2 minuty společného vstupu)
• Nedotýkejte se:
• Okamžité kolísání zpráv
• Důležitá data pět minut před a po
👉 Důvod:
Krátkodobé = matematika
Dlouhodobě = lidská povaha
Teď potřebujete matematiku
⸻
Druhá, podmínky pro vstup (velmi jednoduché)
Povoleny pouze dvě situace pro vstup:
1. Jasně určete korekce v trendu
2. Jasně definujte okraje intervalu
Nerozumíte?
Takže nedělejte
Bez pozice = pokročilé obchodování
⸻
Třetí, pravidla pro stop-loss (železné pravidlo)
Každá obchodní transakce:
• Pevný stop-loss = 0,5%~1% kapitálu účtu
• Bez podmínek dodržujte
• Nehýbejte se
• Nepřidávejte pozice
Váš účet 2000U
👉 Maximální ztráta na jednu transakci 40U
⸻
Čtyři, výpočet velikosti pozice (formalizované)
Velikost pozice = přijatelná ztráta ÷ počet bodů stop-loss
Není to na základě pocitů
Není to "myslím, že je to stabilní"
je to vypočítané
⸻
Pět, poměr zisků a ztrát (to je jádro)
Povoleno pouze:
• Poměr zisků a ztrát ≥ 2:1
I když má úspěšnost pouze 40%
Můžete také vydělat
⸻
Šest, frekvence obchodování (proti lidské povaze)
• Maximálně 15 transakcí za den
• Pokud tři po sobě jdoucí ztráty → zastavte se na ten den
• Pokud šest po sobě jdoucích výher → zastavte se na ten den
👉 Zabraňte emocím převzít kontrolu nad systémem
⸻
Sedm, jediné povolené "navýšení"
Existuje pouze jedna situace, kdy můžete zvýšit pozici:
Již jste uskutečnili 100 transakcí
Přísně dodržujte pravidla,
Celkově pozitivní výnos
Jinak je každé velké obchodování hazard
⸻
Nejdůležitější část (prosím, pečlivě si přečtěte)
Krátkodobé obchodování je matematika, dlouhodobé obchodování je lidská povaha
Obchodníci, kteří přežijí,
všichni nejprve porazí pravděpodobnost bankrotu pomocí matematiky,
a poté pomalu opravují lidskou povahu.
⸻
Konečná pravda
Bankrot není způsoben vaším špatným odhadem směru,
ale je to proto, že jste se zúčastnili
"Není dovoleno chybovat" hra.
Stop-loss
Není to zbabělost
je to váš jediný nástroj, jak bojovat proti osudu
⸻