Es zeigt sich ein wiederkehrendes Muster auf dem Chart. Wenn das Hebelverhältnis schnell über den Preis steigt, beginnen sich übermäßige long-Positionen mit Hebel im Markt anzusammeln. Dies schafft günstige Voraussetzungen für Liquiditätsjagden.
Zuerst tritt ein scharfer, aber kurzlebiger Preisabfall auf. Dies wird dann von einer starken Aufwärtsreaktion des Preises gefolgt. Dieser Zyklus ist auf dem Chart während Februar, April, September und November 2025 deutlich erkennbar. Daher ist ersichtlich, dass diese Rückgänge hauptsächlich zum Abbau von Hebelwirkungen dienen.
Besonders im April 2025 steigt der Hebel, der Preis fällt, der Hebel sinkt danach, und dann steigt der Preis stark an.
Im Oktober 2025 wird ein starker Anstieg der Hebelwirkung und ein plötzlicher Abverkauf beobachtet, gefolgt von einer Fortsetzung der Trendentwicklung.
Aufgrund dieser Beobachtungen kann gesagt werden, dass steigende Hebelwirkung nicht die Ursache für Preisrückgänge ist, sondern vielmehr ein Auslöser dafür.
Die derzeitige Situation ist sehr wichtig. Das Hebelverhältnis liegt bei etwa 0,60, was historisch gesehen ein sehr hoher Bereich ist. Der Preis handelt unterhalb des Hebelverhältnisses. In der Vergangenheit führte diese Kombination zu einem kurzfristigen Schatten, gefolgt von einem neuen Aufwärtsschub. Derzeit sinkt der Hebel trotz steigender Preise nicht. Dies deutet darauf hin, dass weiterhin ein starker Wille im Markt besteht, Positionen zu halten.
Angesichts dieser Daten können wir sagen, dass die Wahrscheinlichkeit eines Aufwärtstrends auf dem Markt hoch ist.
Allerdings kann vorher eine kurzfristige Liquidierung ausgelöste Reinigung auftreten.
Historisch gesehen führte jeder Rückgang, der bei diesen Hebelwirkungspegeln auftrat, zu einer Preissteigerung um 10–25 %. Wenn sich das gleiche Szenario wiederholt, könnten die Preise scharfe und schnelle Aufwärtsbewegungen zeigen.
Von PelinayPA verfasst
