機関投資家は市場のボラティリティに対してベットしている：
資産運用会社のVIX先物のネットポジションは、3660万ドルのショートに低下し、2024年8月以来最低水準となった。
2024年7月および8月を除くと、これは少なくとも9年ぶりの最低水準である。
過去5週間で、ポジションはネットロングの2000万ドルからネットショートに転換し、急激な逆転を示している。
このような極端なショートポジションは、市場のセンチメントが悪化した場合、急激なボラティリティの急上昇に市場をさらすことがある。
2024年7月～8月にも同様の状況が発生し、リスク好好の急激な変化により、市場はほぼ-10％の下落を経験した。
