Praktyczna historia, co robi i dokąd może zmierzać

Ten bot handlowy nie zaczął jako produkt, usługa sygnałowa ani próba „pokonania rynku”.

Zaczęło się jako pytanie:

Czy mały, oparty na regułach system może przetrwać w rzeczywistych warunkach rynkowych wystarczająco długo, aby nauczyć nas czegoś prawdziwego?

Nie przewyższać. Nie przewidywać. Przetrwać, dostosować się i pozostać obserwowalnym.


Wczesna faza: Założenia spotykają się z rzeczywistością

Pierwsze iteracje były proste z założenia.
Ograniczony wszechświat płynnych par USDC, podstawowe filtry momentum i struktury, konserwatywne wielkości pozycji i ścisłe limity nominalne. Celem nie była sprytność — chodziło o kontrolowalność.

Prawie natychmiast rzeczywistość wkroczyła.

Tarcie wykonawcze miało większe znaczenie niż oczekiwano.

Kurz gromadził się w miejscach, o których testy nie ostrzegały.

Małe opłaty i błędy zaokrągleń cicho erodowały wyniki.

Niektóre transakcje „działały” kierunkowo, ale nadal przyniosły straty.

To nie były #bugs . To były #Lessons .

Wczesny PnL oscylował wokół wyniku zerowego, z małymi stratami mierzącymi się w niskich jednocyfrowych procentach. Nic dramatycznego — a jednak emocjonalnie pouczające. Dzień -0.6% może brzmieć głośniej niż dzień +1.2%, gdy to twój system i twoje założenia są na próbie.

Co właściwie robi Bot (Dziś)

W istocie, bot jest systemem wykonawczym opartym na regułach, a nie silnikiem predykcyjnym.

Działa poprzez:

  • wybór ograniczonego uniwersum handlowego

  • ocena kandydatów na podstawie obserwowalnej struktury rynku

  • wprowadzanie pozycji z wcześniej zdefiniowanymi granicami ryzyka

  • zarządzanie wyjściami poprzez deterministyczną logikę, a nie dowolność

Nie dokonuje się żadnej transakcji, ponieważ system „wierzy”, że coś jest prawdą.

Transakcje są podejmowane, ponieważ warunki spełniają wcześniej określone kryteria.

Ryzyko jest określane przed wejściem.

Straty są akceptowane jako część operacji, a nie jako porażki, których należy unikać za wszelką cenę.

Co najważniejsze, bot handluje na żywo, w rzeczywistych warunkach wymiany:

  • prawdziwe spready

  • prawdziwa latencja

  • prawdziwe opłaty

  • prawdziwe minimalne notowania


Każdy wynik jest zatem zapisem zachowania, a nie teorią.


Wyzwania, które ukształtowały system

Kilka iteracji przyniosło gorsze wyniki niż ich poprzednicy.

Niektóre zmiany poprawiły wskaźnik wygranych, ale zwiększyły straty.

Inni zredukowali zmienność, ale także zmniejszyli możliwości.

Kilka „sprytnych” pomysłów okazało się czystym dopasowaniem po ujawnieniu ich w danych na żywo.

Jedna powtarzająca się lekcja:

  • złożoność jest łatwa do dodania i trudna do uzasadnienia.

Każde wyzwanie wymusiło tę samą dyscyplinę:

  • izolować to, co się zmieniło

  • obserwować wynik

  • zdecydować, czy kompromis był tego wart

W wielu przypadkach najlepszą decyzją było powrócenie.


Dlaczego PnL jest dzielony publicznie

PnL nie jest dzielony jako dowód umiejętności.

Jest dzielona jako ślad audytu.

Bez PnL rozwój systemu dryfuje w stronę narracji.

W przypadku PnL każde roszczenie jest związane z konsekwencjami.

Płaskie okresy, małe straty i niewielkie poprawy są częścią zapisu, ponieważ dokładniej odzwierciedlają rzeczywistość niż selektywny sukces.

Nie ma żadnych ukrytych eksperymentów „off-book” i żadnego resetu historii.


Czym ten bot nie jest

Nie jest dostawcą sygnałów.

Nie jest zoptymalizowany pod kątem krótkoterminowych zysków.

Nie jest odporny na straty.

Nie rości sobie prawa do przewagi, która może zniknąć.

To również nie jest ukończone — i może nigdy nie być.

Perspektywa: Ewolucja bez iluzji

Przyszły rozwój prawdopodobnie skupi się na:

  • lepsza charakterystyka reżimów ryzyka

  • redukcja kruchości w zmieniającej się zmienności

  • poprawa zachowania wyjścia, a nie sprytności wejścia

  • opór przed zbędną złożonością

Niektóre zmiany będą pomocne.

Niektórzy zawiodą cicho.

Inni mogą wprowadzać nowe problemy, których jeszcze nie rozumiemy.

Ta niepewność nie jest słabością — to najuczciwszy stan, w jakim może być system.

Myśli końcowe


Ten bot jest bieżącym eksperymentem w powściągliwości.

W przestrzeni zatłoczonej pewnością, wybiera dokumentację.

Na rynku, który nagradza historie, rejestruje zachowanie.

W kulturze obietnic, osiada na dowodach.

Jeśli nadal będzie się rozwijać, to dlatego, że dane na to pozwoliły — nie dlatego, że tego chcieliśmy.

A jeśli przestanie działać, ten wynik również zostanie opublikowany.

Ponieważ jedyną prawdziwą przewagą tutaj nie jest przewidywanie —

odmawia oszukiwania samych siebie.

Podążaj za mną w podróży i wyniku