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比特币期权市场：隐含波动率超过实现波动率——卖出期权看起来更具吸引力

根据10x研究，最新的比特币和以太坊期权市场数据显示出不同的交易设置：

比特币：隐含波动率目前高于实现波动率，使得卖出期权，特别是看涨期权，更具盈利性。市场的定价反映出比实际发生的波动更大，因此卖方可以收取更高的溢价。

以太坊：情况正好相反。隐含波动率低于实现波动率，使得购买期权成为捕捉潜在上行的更具成本效益的方式。


理解隐含波动率与实现波动率的关系对于期权交易者至关重要。当隐含波动率超过实现波动率时，期权相对“昂贵”，为卖方创造了一个良好的机会——前提是未来的波动率保持在市场预期之下。

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忘记价格行为。市场制造者刚刚发出了隐含波动率警报。🚨

散户投资者对$BTC的当前价格 obsess 但精英市场制造者（MMs）完全基于未来预期进行操作。他们的秘密武器？隐含波动率（IV）。IV 是直接从期权合约计算得出的，揭示了市场的集体恐惧或信心。当 IV 激增时，期权溢价会变得极其昂贵。这不是随机噪音——这是一个专业信号，表明巨大的价格波动即将来临。MMs 正在为波动性而不是方向进行定位。密切关注 IV，尤其是在像$ZEC这样的资产周围，以预测下一个重大变化。📈

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安静的市场可以是响亮的信号——比特币隐含波动率接近 ~38% 暗示着潜在的突破。

传统金融风格的压缩正在发挥作用：低隐含波动率的平静牛市往往以突发的波动爆发告终。

上一次隐含波动率降到如此低的时候，比特币几乎上涨了 50%，而短期持有者的行为显示出信心，而不是恐慌。

如果市场在重复模式，2025年10月可能是突破或崩溃的临界点。

密切关注隐含波动率指标；它们可能正在发出早期警告。

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市场很安静。这才是真正的危险。

Glassnode 数据揭示了 $BTC 期权市场的一个迷人分歧。在当前价格水平下，1 周看跌期权的隐含波动率 (IV) 约为 63%。这比 $BTC 在 11 月 21 日类似价格时记录的 76% IV 要低得多。IV 的降低表明看跌对冲和整体市场焦虑显著减少。投资者似乎对短期下行风险的担忧减弱。然而，这种平静是误导性的。市场已经定价的风险溢价明显低于之前。如果 $BTC 的价格从这里经历任何持续的下行趋势，随之而来的重新定价事件——隐含波动率的突然飙升和恐惧——将比当前安静数据所暗示的要激烈得多和痛苦得多。我们目前正处于借来的自满之中。

这不是财务建议。
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